Chỉ Báo McClellan là gì ? Cách sử dụng trong Forex

Các chỉ báo độ rộng thị trường (Market breadth) là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ cho các nhà giao dịch. Chúng giúp xác định hướng đi và đánh giá xem thị trường đang tăng, giảm hay trung lập. Giá trị của các chỉ báo này nằm ở khả năng đi trước những thay đổi xu hướng trong các chỉ số thị trường chính và hoạt động hiệu quả trên các mức đỉnh.
Một tính năng đặc trưng cho các chỉ báo độ rộng là chúng được đánh giá là hiệu quả hơn trong phân tích cổ phiếu và chỉ số. Một đặc điểm khác là chỉ báo chủ yếu được sử dụng cho các giao dịch swing và dài hạn. Trong mọi trường hợp, các chỉ báo độ rộng thị trường đáng để được cân nhắc sử dụng. Một trong những chỉ báo phổ biến trong nhóm này là McClellan Oscillator (MO).

Chỉ báo dao động McClellan là gì?​

Sherman và Marian McClellan đã tìm ra McClellan Oscillator vào năm 1969 và mô tả chi tiết khái niệm chỉ số trong cuốn sách Patterns for Profit: The McClellan Oscillator and Summation Index.
MO là một trong những chỉ báo độ rộng thị trường thường xuyên được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Chỉ báo này được thiết kế để phân tích phạm vi thị trường dựa trên tổng số cổ phiếu tăng và giảm tương ứng trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán New York (NYSE) và NASDAQ.
MO dựa trên sự khác biệt giữa Đường trung bình động luỹ thừa (EMA) nhanh và chậm trong khoảng thời gian 19-39 ngày. Chỉ báo có thể nhận cả giá trị âm và dương. Nếu mức trung bình ngắn hạn (19 ngày) cao hơn mức trung bình dài hạn (39 ngày), giá trị của chỉ báo sẽ đạt dương và có xu hướng tăng. Ngược lại, nếu mức trung bình ngắn hạn (19 ngày) thấp hơn mức trung bình dài hạn (39 ngày), chỉ báo sẽ đạt âm và có xu hướng giảm.

Cách tính chỉ báo dao động McClellan​

MO được tính theo ba bước:
  1. Đầu tiên, bạn cần tính toán đường trung bình động giản đơn của cổ phiếu tăng và giảm. Đây là các giá trị EMA của ngày trước EMA 19 và 39.
  2. Bước thứ hai là tính toán đường EMA 19 và 39 ngày bằng cách sử dụng các công thức được nêu trong bài viết.
  3. Và cuối cùng, trừ giá trị đường EMA 39 ngày cho đường EMA 19 ngày.

Công thức chỉ báo dao động McClellan​

Như đã đề cập ở trên, để tính MO, bạn phải trừ giá trị đường EMA 39 ngày cho đường EMA 19 ngày. Đường EMA được tính toán bằng cách xác định chênh lệch giữa các cổ phiếu tăng và giảm. Chúng ta có thể đơn giản hóa phép tính dưới dạng công thức sau:
(Số cổ phiếu tăng trên đường EMA 19 ngày − Số cổ phiếu giảm) − (Số cổ phiếu tăng trên đường EMA 39 ngày − Số cổ phiếu giảm)
Để tính đường EMA 19 ngày, hãy sử dụng công thức sau:
(Số cổ phiếu tăng giá trong ngày − Số cổ phiếu giảm) ∗ 0.10 + EMA của ngày trước đó
Và để tính đường EMA 39 ngày, ta có:
(Số cổ phiếu tăng giá trong ngày − Số cổ phiếu giảm) ∗ 0.05 + EMA của ngày trước đó
Để so sánh các giá trị trong khoảng thời gian dài hơn, hãy sử dụng công thức điều chỉnh:
(EMA 19 ngày của ANA) − (EMA 39 ngày của ANA)
ANA là viết tắt của mức tăng ròng đã điều chỉnh (adjusted net advance) và được tính bằng:
Cổ phiếu tăng giá − Cổ phiếu giảm giá
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Cổ phiếu tăng giá + Cổ phiếu giảm giá
Để tính đường EMA 19 và 39 ngày cho công thức đã điều chỉnh, hãy sử dụng:
(ANA trong ngày − EMA của ngày trước) ∗ 0.10 + EMA của ngày trước
(ANA trong ngày − EMA của ngày trước) ∗ 0.05 + EMA của ngày trước

Cách giao dịch Với Mcclellan Oscillator​

Giống như hầu hết các chỉ báo phân tích kỹ thuật, MO được sử dụng mở rộng sang các lĩnh vực khác nhau. Điều đó có nghĩa là, chúng ta có nhiều cách khác nhau để vận dụng chỉ báo nhằm dự đoán giá trong tương lai. Chỉ báo này có thể đưa ra các tín hiệu mua hoặc bán cụ thể. Theo đó, hình thức phổ biến nhất là phân tích sự phân kỳ tăng hoặc giảm. Sự phân kỳ xảy ra khi chỉ báo di chuyển theo hướng ngược lại.
bearish divergence.jpg

Sự phân kỳ tăng có nghĩa là giá của chỉ số đang di chuyển theo hướng giảm, trong khi chỉ báo lại chuyển động theo hướng tăng. Điều này cảnh báo chúng ta rằng xu hướng giảm có thể sớm kết thúc. Do đó, đây có thể là một tín hiệu cho các vị thế mua hoặc đóng các vị thế bán.
bullish divergence.jpg

Sự phân kỳ giá giảm có nghĩa là giá chỉ số đang di chuyển theo hướng tăng và chỉ báo đang di chuyển theo hướng giảm. Điều này cảnh báo chúng ta rằng xu hướng tăng có thể kết thúc. Do đó, đây có thể là một tín hiệu mở hoặc đóng các vị thế mua.
MO có nhiều điểm tương đồng với chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD). Để mọi thứ đơn giản hơn, các nhà phân tích và nhà giao dịch cần hình dung khi bộ dao động đạt dương, đường EMA 19 ngày sẽ nằm trên đường EMA 39 ngày, đây là tín hiệu cho thấy các cổ phiếu tăng đang đánh bại các cổ phiếu giảm. Nếu chỉ báo dao động giảm xuống một giá trị âm thì điều ngược lại sẽ đúng: đà giảm cổ phiếu sẽ được thúc đẩy.
MACD vs Mcclellan.jpg

Đối với chỉ báo MACD, khi MO cho giá trị dương, đây thường là một chỉ báo tích cực cho thấy thị trường phù hợp nhất với các nhà đầu tư lạc quan. Mặt khác, các giá trị âm thường là một dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư theo xu hướng giảm. Nhà đầu tư cũng nên chú ý đến sự phân kỳ với giá cổ phiếu, vì đây có thể đây là dấu hiệu cho thấy thị trường đang chuẩn bị cho một đợt đảo chiều. Một điểm khác cần theo dõi là các đợt bùng nổ cho biết một khoảng thời gian chuyển động dài hơn, cao hơn hoặc thấp hơn, tùy thuộc vào lực kéo, sắp xảy ra.

Cách cài đặt McClellan Oscillator​

McClellan Oscillator là một chỉ báo tùy chỉnh và không được tích hợp mặc định trên các thiết bị giao dịch đầu cuối MetaTrader. Để sử dụng chỉ báo, bạn cần:
  • Tải tệp: ;
  • Cài đặt dữ liệu trong MetaTrader 5;
  • Mở mục Indicators và tìm kiếm McClellan Oscillator trong danh sách theo thứ tự bảng chữ cái;
  • Thêm chỉ báo McClellan vào biểu đồ.

Các chiến lược giao dịch của McClellan Oscillator​

Chúng ta có nhiều chiến lược khác nhau dựa trên MO. Ví dụ, chỉ báo có thể dựa trên một tín hiệu: sự giao cắt ở mức 0. Khi chỉ báo dao động giao cắt mức 0 theo hướng từ dưới lên trên, bạn có thể mở một vị thế mua. Khi chỉ báo dao động vượt qua đường 0, bạn có thể mở một vị thế bán.
Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các chiến lược phổ thông cho bộ dao động. Ví dụ, khi chỉ báo dao động vượt qua giá trị -70, bạn có thể tiến hành giao dịch mua. Khi chỉ báo dao động giảm qua mức +70, bạn có thể giao dịch bán. Theo chiến lược này, các vị thế mua được mở khi giá nằm trên đường trung bình động, với đường chỉ báo phá vỡ mức 0. Tương ứng, các vị thế bán được mở khi giá nằm dưới đường trung bình động.
Cần lưu ý, khi sử dụng chỉ báo McClellan, bạn bắt buộc phải cài đặt các lệnh chờ và dừng lỗ khi thực hiện các chiến lược giao dịch.

Kết luận​

Thị trường liên tục biến động vào cuối ngày, theo đó, việc tính toán McClellan Oscillator, tương tự như các chỉ báo kỹ thuật khác, cũng thay đổi thường xuyên. Nếu bạn quyết định sử dụng chỉ báo này để nắm bắt thị trường và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán New York, hãy cố gắng xác thực thông tin mà chỉ số tạo ra trước khi hành động. Như với hầu hết các bộ dao động, chúng ta khó có thể phân biệt các tín hiệu đúng và sai, theo đó, các nhà phân tích thường chỉ vận dụng MO hiệu quả trong một khoảng thời gian nhất định, kết hợp với việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác.
 
Giao dịch với Exness

BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Hướng dẫn tiền điện tử

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
6,783
Bài viết
9,155
Thành viên
712
Thành viên mới nhất
DangKa
var jsAd = $('').css({'visibility': 'hidden', 'position': 'absolute', 'top': 0}); jsAd.appendTo($('.p-body')); XF.activate(jsAd); setTimeout(function() { jsAd.trigger('adView'); }, 1000); }, 0); });