Độ Lệch Chuẩn là gì ? Cách sử dụng Chỉ báo

Chỉ báo Độ lệch chuẩn cho biết mức độ biến động cao hay thấp. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đi sâu vào chỉ báo và giải thích cách công cụ này có thể giúp bạn tham gia thị trường.

Độ Lệch Chuẩn trong giao dịch là gì?​

Chỉ báo Độ Lệch Chuẩn là một thước đo thống kê về sự biến động của thị trường. Nó đo lường độ lệch giá so với Đường Trung Bình Động. Nếu giá đang giao dịch trong một phạm vi hẹp, chỉ báo Độ Lệch Chuẩn sẽ trả về giá trị thấp, cho thấy mức độ biến động nhỏ. Ngược lại, nếu giá cả biến động lên xuống mạnh mẽ, Độ Lệch Chuẩn sẽ trả về giá trị cao, cho thấy mức độ biến động mạnh.

Chỉ báo Độ Lệch Chuẩn trong MT5​

Độ Lệch Chuẩn là một trong những chỉ báo mặc định trong MetaTrader. Để tìm kiếm chỉ báo, hãy đi đến mục “Insert”, chọn “Indicators” và sau đó chọn “Trend”.

Cách tính Độ Lệch Chuẩn​

Để tính Độ Lệch Chuẩn, bạn cần:
  1. Tính giá trị trung bình của tất cả các điểm dữ liệu. Kết quả được tính bằng cách cộng tất cả các điểm dữ liệu và chia cho số điểm dữ liệu.
  2. Tính phương sai cho mỗi điểm dữ liệu. Phương sai cho mỗi điểm dữ liệu được tính bằng cách lấy giá trị của điểm dữ liệu trừ đi giá trị trung bình.
  3. Bình phương phương sai của mỗi điểm dữ liệu (từ bước 2).
  4. Tổng các giá trị phương sai bình phương (từ bước 3).
  5. Chia tổng bình phương của phương sai (từ bước 4) cho số điểm dữ liệu trong tập dữ liệu trừ đi 1.
  6. Lấy căn bậc hai của thương số (từ bước 5).
Tin vui là MetaTrader sẽ thực hiện tất cả những tính toán này cho bạn. Bạn chỉ cần nắm bắt nguyên tắc của chỉ báo và ý nghĩa các giá trị.

Mục đích sử dụng Độ Lệch Chuẩn?​

Độ Lệch Chuẩn có thể được sử dụng cho ba mục đích.
Đầu tiên, nó được sử dụng để xác định bất thường. Các giá trị bất thường (Outlier) là sự bất thường hoặc sai lệch trong một tập hợp dữ liệu, đại diện cho các tình huống trong đó những cơ hội giao dịch tốt có thể phát sinh. Việc xác định bất thường có thể đặc biệt hữu ích đối với các scalper và những nhà giao dịch sử dụng chiến lược giao dịch nâng cao.
Thứ hai, chỉ báo được sử dụng để lựa chọn thời điểm vào lệnh phù hợp dựa trên xu hướng. Độ Lệch Chuẩn giúp đánh giá xem liệu giá hiện tại đã đủ lệch so với mức trung bình và do đó, có thể quay trở lại giá trị trung bình hay không.
Thứ ba, Độ Lệch Chuẩn được sử dụng để đặt điểm vào dựa trên các giá trị bất thường khi giá hướng đến một phạm vi giao dịch hẹp và Độ Lệch Chuẩn mạnh đột ngột đẩy giá ra khỏi mức trung bình.
Ví dụ: bạn có thể đối mặt với tín hiệu “thoát khỏi phạm vi”. Tín hiệu này xuất hiện sau khi báo giá rời khỏi phạm vi – vùng điều chỉnh trước khi bắt đầu một chuyển động mới. Trước khi giá vượt qua phạm vi, đường chỉ báo phải ở mức đáy và bạn có thể vẽ đường đi ngang thông qua mức đỉnh gần nhất trong cửa sổ. Khi giá vượt ra khỏi phạm vi, Độ Lệch Chuẩn cũng phá vỡ mức tăng của nó, xác nhận tín hiệu vào lệnh. Trên biểu đồ hàng giờ của cặp USDJPY bên dưới, chúng ta có thể thấy:
  • Giá đang tăng lên từ một vị trí đi ngang.
  • Đường chỉ báo xác nhận tín hiệu tăng trên mức được vẽ thông qua các đỉnh gần nhất và bạn có thể mở một vị thế mua.
  • Dừng lỗ được đặt dưới mức tối thiểu gần nhất. Có thể chốt lời khi giá đạt đến mức kháng cự quan trọng hoặc sau khi xuất hiện các dấu hiệu đảo chiều.
Độ lệch chuẩn trên biểu đồ hàng giờ của USDJPY

Độ Lệch Chuẩn vs phương sai​

Về mặt kỹ thuật, Độ Lệch Chuẩn là căn bậc hai của phương sai. Ngược lại, phương sai là tổng bình phương của các giá trị thu được bằng cách trừ giá trị trung bình (x) của mỗi giá trị trong tập dữ liệu chia cho số giá trị trong tập đã chỉ định. Độ Lệch Chuẩn đo lường sự phân tán của lợi nhuận xung quanh lợi nhuận trung bình.
Nói cách khác, Độ Lệch Chuẩn là thước đo biến động. Đây là một khái niệm chính liên quan đến rủi ro tài chính, được xem như khả năng lợi nhuận sẽ bị phân tán xung quanh một giá trị kỳ vọng.

Ưu và nhược điểm của Độ Lệch Chuẩn​

Chỉ báo Độ Lệch Chuẩn có những ưu và nhược điểm riêng. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết.

Ưu điểm của Độ Lệch Chuẩn​

Chỉ báo Độ Lệch Chuẩn bao hàm mọi quan sát. Các phép đo độ lệch khác như phạm vi chỉ đo các điểm phân tán nhất mà không tính đến điểm trung gian. Do đó, Độ Lệch Chuẩn thường được coi là một phép đo đáng tin cậy và chính xác hơn các quan sát khác.
Bên cạnh đó, Độ Lệch Chuẩn của hai tập dữ liệu có thể được kết hợp bằng cách sử dụng công thức Độ Lệch Chuẩn kết hợp đặc biệt. Không có công thức tương tự cho các phép đo khác của quan sát phân tán trong thống kê. Ngoài ra, Độ Lệch Chuẩn có thể được sử dụng trong các phép tính đại số khác, không giống như các công cụ quan sát khác.

Nhược điểm của Độ Lệch Chuẩn​

Độ Lệch Chuẩn không đo lường khoảng cách của một điểm dữ liệu so với giá trị trung bình. Thay vào đó, nó so sánh bình phương của sự khác biệt, sự khác biệt nhỏ nhưng đáng chú ý trong phương sai thực tế với giá trị trung bình.
Bên cạnh đó, các giá trị bất thường có ảnh hưởng mạnh hơn đến Độ Lệch Chuẩn. Điều này đặc biệt đúng khi bạn cho rằng sự khác biệt với giá trị trung bình là bình phương, dẫn đến một con số thậm chí còn cao hơn so với các điểm dữ liệu khác. Vì vậy, hãy nhớ rằng Độ Lệch Chuẩn đương nhiên mang lại nhiều trọng số hơn cho các giá trị cực trị.

Cách diễn giải Độ Lệch Chuẩn​

Độ Lệch Chuẩn cho thấy quy mô thay đổi giá liên quan đến Đường Trung Bình Động. Nếu giá trị chỉ báo tăng lên, thị trường sẽ biến động và giá dao động khá phân tán so với đường trung bình động. Ngược lại, nếu giá trị chỉ báo nhỏ, mức độ biến động của thị trường thấp và giá sẽ gần với đường trung bình động.
Các nhà giao dịch cần biết rằng các giai đoạn thị trường hoạt động và tĩnh lặng thường xen kẽ nhau và giá có xu hướng quay trở lại mức trung bình mỗi khi:
  • Sự gia tăng của đường Độ lệch chuẩn có nghĩa là sự biến động cao vì giá đóng cửa và giá đóng cửa trung bình khác nhau đáng kể. Độ Lệch Chuẩn Cực cao cho thấy hoạt động hiện tại sẽ sớm lắng dịu và sẽ được theo sau bởi một khoảng thời gian củng cố.
  • Sự suy giảm của đường Độ lệch chuẩn có nghĩa là mức độ biến động thấp và cho thấy rằng thị trường không hoạt động vì giá cả ổn định. Độ Lệch Chuẩn Cực thấp có thể báo hiệu sự chuyển động sắp tới của thị trường.
Độ Lệch Chuẩn Cực trên biểu đồ của GBPCAD

Ngoài ra, giá trị hiện tại của Độ Lệch Chuẩn có thể được sử dụng để ước tính tầm quan trọng của biến động giá. Một chuyển động lớn hơn một Độ lệch Chuẩn sẽ cho thấy sức mạnh hoặc điểm yếu trên mức trung bình của thị trường, tùy thuộc vào hướng của chuyển động.
Cuối cùng, Độ Lệch Chuẩn thường được sử dụng như một phần của các chỉ báo khác phức tạp hơn, ví dụ như Dải Bollinger. Các dải này được thiết lập hai độ lệch chuẩn nằm trên và dưới một đường trung bình động. Đọc thêm về Dải Bollinger.

Kết luận​

Nhìn chung, chỉ báo Độ Lệch Chuẩn có thể giúp bạn:
  • Chọn mức đỉnh hoặc đáy quan trọng trên thị trường.
  • Nhắm mục tiêu vào lệnh trong xu hướng.
  • Giao dịch với mức phá vỡ nếu giá đang giao dịch trong một phạm vi hẹp và Độ Lệch Chuẩn cao đột ngột đẩy giá ra khỏi mức trung bình.
Chỉ báo Độ Lệch Chuẩn vô cùng dễ nắm bắt. Nó cho biết mức độ biến động cao hay thấp và giúp bạn tham gia thị trường vào đúng thời điểm.
 
Giao dịch với Exness

BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT

Hướng dẫn tiền điện tử

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
6,783
Bài viết
9,155
Thành viên
712
Thành viên mới nhất
DangKa
var jsAd = $('').css({'visibility': 'hidden', 'position': 'absolute', 'top': 0}); jsAd.appendTo($('.p-body')); XF.activate(jsAd); setTimeout(function() { jsAd.trigger('adView'); }, 1000); }, 0); });